Fisher Formula Investtopedia Forex

Este é um item de negociação ou um componente que foi criado usando o QuantShare por um de nossos membros. Este item pode ser baixado e usado pelo QuantShare Trading Software. Os itens comerciais são de diferentes tipos. Existem downloaders de dados, indicadores de negociação, sistemas de negociação, listas de vigilância, relatórios de composição. Você pode usar este item e centenas de outros gratuitamente baixando o QuantShare. Principais razões pelas quais você deve usar o QuantShare: trabalha com mercados norte-americanos e internacionais (estoque, divisas, opções, futuros, ETF). Oferece-lhe as ferramentas que o ajudarão a tornar-se um comerciante rentável. Permite implementar idéias de negociação. Outros usuários da QuantShare Nossa equipe de suporte é muito receptiva e responderá a todas as suas perguntas. Implementaremos todos os recursos que você sugerir. Preço muito baixo e muito mais recursos que a maioria dos outros softwares de negociação. Na edição de novembro de 2002 da revista Stocks and Commodities, John Ehlers escreveu um artigo usando a Fisher Transform e introduziu um indicador de análise técnica chamado Fisher Transform ou Fish. O indicador Fisher Transform é usado para identificar reversões de preços e baseia-se no pressuposto de que os preços se comportam como uma onda quadrada e não seguem uma distribuição gaussiana ou normal. De fato, uma função Gaussiana de densidade de probabilidade (PDF) é uma curva em forma de sino onde 68 das amostras estão dentro de um desvio padrão da média, isso claramente não é verdade. A fórmula de transformação do pescador transforma a função de densidade de probabilidade de qualquer forma de onda para uma função que tenha quase um PDF Gaussiano. A função pode transformar os preços das ações ou dos instrumentos, bem como qualquer indicador técnico. Por exemplo, você pode aplicar a transformada do pescador ao indicador do índice de força relativa. A série de tempo transformada tem pontos de viragem muito acentuados e, portanto, produz sinais claros e precários claros e precisos. Pode ser aplicado a moedas Forex, ações ou ETFs. O indicador aceita uma série de tempo como um primeiro parâmetro e um período como segundo parâmetro. Exemplo: f Fisher ((alto baixo) 2, 10) Os sinais bullish e bearish ocorrem quando a linha Fisher cruza acima ou abaixo de sua linha de sinal, que é o fisher transformar uma barra atrás. Aqui está a fórmula da linha de sinal do pescador: f Fisher ((alto baixo) 2, 10) sinal ref (f, 1) Aqui está uma maneira de gerar sinais comerciais usando o indicador de transformação do pescador: um sinal de alta é gerado quando o pescador A linha gira abaixo de -1 limiar e cruza acima da linha de sinal. Um sinal de baixa é gerado quando a linha do pescador se desça acima do limite 1 e cruza abaixo da linha de sinal. Efeito do pescador BREAKING DOWN Efeito Fisher A equação do efeito Fisher reflete que a taxa de juros real pode ser tomada subtraindo a taxa de inflação esperada do nominal taxa de juro. Nesta equação, todas as taxas fornecidas são compostas. O efeito Fisher pode ser visto cada vez que você vai ao banco, a taxa de juros que um investidor tem em uma conta de poupança é realmente a taxa de juros nominal. Por exemplo, se a taxa de juros nominal em uma conta de poupança for 4 e a taxa de inflação esperada for 3, então o dinheiro na conta de poupança está crescendo em 1. Quanto menor a taxa de juros real, mais tempo demorará para depósitos de poupança Para crescer substancialmente quando observado a partir de uma perspectiva de poder de compra. Taxa de juros nominal e taxa de juros real As taxas de juros nominais refletem o retorno financeiro que um indivíduo obtém quando deposita dinheiro. Por exemplo, uma taxa de juros nominal de 10 por ano significa que um indivíduo receberá 10 adicionais de seu dinheiro depositado no banco. Ao contrário da taxa de juros nominal, a taxa de juros real considera o poder de compra na equação. No efeito de Fisher, a taxa de juros nominal é a taxa de juros real fornecida que reflete o crescimento monetário acolchoado às horas extras para uma determinada quantia de dinheiro ou moeda devida a um credor financeiro. A taxa de juros real é o montante que reflete o poder de compra do dinheiro emprestado, pois aumenta as horas extras. Importância no fornecimento de dinheiro O efeito de Fisher é mais do que apenas uma equação: mostra como a oferta monetária afeta a taxa de juros nominal e a taxa de inflação como um tandem. Por exemplo, se uma mudança na política monetária dos bancos centrais empurrasse a taxa de inflação do país para aumentar em 10 pontos percentuais, a taxa de juros nominal da mesma economia seguiria e aumentaria 10 pontos percentuais também. Nesta perspectiva, pode-se supor que uma mudança na oferta monetária não afetará a taxa de juros real. No entanto, refletirá diretamente as mudanças na taxa de juros nominal.